Сравнение ^NYA с WTKWY

С начала года, ^NYA показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у WTKWY с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям WTKWY по среднегодовой доходности: 5.68% против 21.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTKWY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и WTKWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки WTKWY в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и WTKWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.38%, в то время как у Wolters Kluwer NV (WTKWY) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTKWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.